FINGER-СТРАТЕГИИ (ПАЛЬЧИКОВЫЕ СТРАТЕГИИ)

Модель «finger finder» часто предопределяет разворот тен­денции в тех же временных рамках, в которых она появляется, равно, как и тенденцию во временных рамках, на порядок меньших. Длин­ная тень модели указывает на направление движения цены в более

длительном временном диапазоне, при условии, что все остальные рыночные условия поддерживают данный прогноз. Значимость дан­ной односвечной модели напрямую зависит от ее расположения на ценовом графике. «Finger finder» представляет собой важный уро­вень колебаний цены, когда она появляется либо при большом тор­говом объеме, либо вблизи важного уровня поддержки/сопротивле­ния. Однако модель теряет свою силу, если бывает скрыта внутри зоны застоя или подвергается влиянию большей свечи.

Свечные модели четко работают при внутридневном трей­динге, если ликвидность рынка достаточна для того, чтобы сде­лать ценовой диапазон поддающимся интерпретации. Как и в слу­чае с моделью «coiled spring», рекомендуем при использовании модели «finger finder» ограничиться трейдингом акций, каждый ценовой бар которых сопровождается высоким торговым объе­мом. В этом случае можно без колебаний применять сигналы, которые подают все три упомянутых выше типа свечей. Дожди­тесь перекрестного подтверждения их взаимосвязи с важными уровнями поддержки/сопротивления. Не забывайте также оцени­вать средний диапазон баров ценового движения за весь торговый день. Найдите на графике «дожи» или «молоты», которые четко рисуются выше средних диапазонов и «харами», которые появля­ются намного ниже средних диапазонов ценовых баров.

Профессионалы приводят в действие спусковой механизм «finger finder», активно избавляясь от stop-ордеров, выставленных у основания зоны застоя. Подобная активность вызвана двумя при­чинами. Вялый рынок донимает участников рынка, им нужны быс­трые изменения цены. Или же профессионалы могут желать умень­шить спрос по одну сторону рынка, с тем чтобы произошел прорыв тенденции в противоположном направлении. К примеру, акции, при подготовке к новому ралли, придется нелегко, преодолевая всю массу sell-stop-ордеров, выставленных ниже зоны застоя.

Таким образом, «дожи» и «молоты» зоны застоя выдают секреты инсайдеров. Цена не будет совершать попытки вернуться обратно в зону застоя, если давление покупателей или продавцов будет достаточным для действительного прорыва за пределы этой зоны. Активность участников влияет на состояние рынка, поскольку способна ослабить давление с одной стороны заполнением выстав­ленных ордеров. Определите точку, в которой появляются эти свечи при развитии ценового диапазона. Модель разворота «finger finder»

определяют существенные ценовые движения в неспокойном рынке, в начале формирования новой зоны застоя, но, если данная модель появляется после падения волатильности, она указывает на то, что рынок готов вступить в цикл позитивной обратной связи.

Велика вероятность того, что сильное ценовое движение будет развиваться в направлении, противоположном выставленным stop-ордерам. Оцените силу такого энергичного движения по длине свечи и торговому объему, соответствующему ей. Небольшие прорывы цены с небольшим количеством участников рынка вскоре приве­дут рынок в состояние бокового тренда. Что же касается «длин­ноногих дожей», которые сопровождаются высокими объемами, то при их появлении речь может идти о немедленном вертикаль­ном прорыве цены в противоположном направлении. При этом зона застоя завершится без образования пустой зоны или иной спокой­ной соединительной фазы рынка.

Модель «крест харами» объединяет модель «день с умень­шающимся диапазоном» с эффективностью «дожи». Эта специфи­ческая модель появляется, когда тело свечи «харами» имеет со­впадающие цены открытия и закрытия. Когда такая свеча умещается в диапазон предыдущей длинной свечи, она может пред­ставлять собой важную точку разворота рынка. Ищите на графи­ках тени «длинноногих дожи», они указывают на высокую вероят­ность сильного разворота тенденции. Перейдите к изучению ценового графика во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появилась данная модель. Здесь она часто предстает в виде вложенной модели разворота «Двойное Дно». Цена продви­гается к новому минимуму или к новому максимуму, но быстро отскакивает баром закрытия обратно к уровню поддержки/сопро­тивления. Хотя лучше всего данная модель способна прогнозиро­вать развороты тенденций, применение ее в роли установочного набора неудавшейся модели также очень популярно.

Полностью игнорируйте сигналами, полученными от свеч­ных моделей, в условиях тонкого или бокового рынка. Тщательно фильтруйте торговый объем при составлении реестра акций (watch list), чтобы не подвергать ненужные акции анализу. Отдельные свечи лишаются своей значимости в подобных условиях, посколь­ку широкий спрэд, шумы и различные манипуляции порождают множество ложных сигналов. Исследуйте также недельные или более длительные ценовые графики, но только с целью определения своей инвестиционной задачи. Переходите к другим времен­ным инструментам, если предпочитаете рассматривать данные акции в качестве лучших кандидатов для краткосрочного трейдинга.

ИНОЙ ВЗГЛЯД НА «FINGER FINDER»

Агрессивные трейдеры могут осуществлять короткие про­дажи акций при появлении «дожи» на вершине ценового диапазона и открывать длинные позиции при обнаружении «дожи» на дне диапазона. При этом stop-ордера должны выставляться за преде­лами диапазона свечи, потому что любой прорыв цены будет про­тиворечить сигналу разворота. Установочные наборы с максималь­ным потенциалом доходности чаще всего появляются несколькими свечами позже. Перед формированием значительного движения цены большая часть новых ценовых разворотов подвергается хотя бы одному тестированию. Как только появится модель «finger finder», ищите «Двойную Вершину» или «Двойное Дно», которые формируются во временных рамках, на порядок меньших исход­ных. Так завершается формирование модели разворота и находит­ся точка входа в рынок с минимальным риском потерь.

Откаты цены, тестирующие максимумы или минимумы модели «finger finder», чаще всего проявляются в виде трех-пяти баров. Ждите резкого расширения ценового движения, когда про­исходит нарушение модели «finger finder», особенно если не на­блюдается дивергенции между индикаторами перекупленности и перепроданности. Особое внимание уделите поиску новой волны тенденции при прохождении ценой экстремальной точки волны, генерируемой первым разворотом свечи. Переключитесь к рас­смотрению ценового графика во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появляется «finger finder», и осуществляй­те трейдинг, согласно стратегии установочного набора классичес­ких моделей «Двойная Вершина» или «Двойное Дно».

Исследуйте любой разрыв цены, наступающий после появ­ления «finger finder». Если разрыв цены происходит непосредственно перед появлением данной свечи, то этот гэп полностью завершает модель «брошенного ребенка» в рассматриваемых временных рамках и островную модель разворота на ценовом графике на порядок меньшего диапазона времени. В любом случае подобные

РИСУНОК 10.3

Модели «finger finders» инициируют эффективные сигналы, когда рас­сматриваются вкупе с полосами Боллинджера. Длинные тени свечей моделей на 60-минутном графике акции Mercury указывают на откаты цены и ее развороты, когда они выходят за пределы экстремумов полос Боллинджера. Проанализируйте, каким образом 24 апреля две длин­ные тени дали сигнал на начало мощного ралли у нижней полосы Бол­линджера внутри четкой островной модели разворота.

гэпы определяют важные уровни поддержки/сопротивления при откате цены. Следовательно, они представляют собой уровни по­тенциального входа в рынок с минимальным риском потерь.

В целях уменьшения хаотических колебаний цены и повыше­ния эффективности трейдинга, комбинируйте анализ японских све­чей с техническими индикаторами. Используйте краткосрочные сто­хастики для подтверждения того, что акция при появлении очевидной модели разворота пребывает на экстремальном уровне перекуплен-ности/перепроданности. Исследуйте MACD гистограммы на предмет изменения направления движения в тот же момент времени. Найдите уровень поддержки по средним скользящим (МА), под­тверждающий смену ценовых моделей. Но прежде всего, для под­тверждения или опровержения сигнала на трейдинг, исследуйте дан­ную свечную модель посредством полос Боллинджера.

При разворотах «пальчиковые» свечи наносят удары экстре­мумам полос Боллинджера или даже центральной полосе индика­тора. Чаще всего более «громкий» сигнал подается при ценовом движении, происходящем вблизи внешних полос, а не центральных. Тени наносят резкие удары по полосам, в то время как тела све­чей находятся в пределах границ. Исследуйте полосы, остающи­еся перпендикулярными свечам после их пересечения. Они опре­деляют сильные уровни сопротивления дальнейшему движению цены в прежнем направлении. Иногда свечи выстраиваются вдоль полос в нескольких временных диапазонах - это является предве­стником немедленного и важного разворота тенденции.

Тщательно изучите первую волну ценового движения после свечи вершины или дна. Расширение движения цены обнаружит направление тенденции, которую пытается развернуть «пальчико­вая» свеча. Движение цены, происходящее после того, как появля­ется «дожи» или «молот», часто завершает модель первого подъе­ма/первого падения в самых коротких временных рамках. Если цель достигнута, то резко сокращаются шансы на то, что после­дующее тестирование будет безуспешным. Всегда рассчитывайте угол, под которым нанесен первый удар. Акция может нарисовать V-образное дно или V-образную вершину и не предоставить при этом ни одной возможности поторговать на откате цены до тех пор, пока не продолжится формирование новой волны.

ПРИМЕНЕНИЕ (ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ)

Осуществляя трейдинг по модели «finger finder», ни на секунду нельзя упускать из внимания график ценового движения, развива­ющегося во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появляется данная модель. Оцените силу разворота, исполь­зуя различные инструменты ценового графика, и благоразумно используйте каждый полученный сигнал. Как правило, модель «finger finder» исчерпывает себя двумя - тремя ценовыми барами. Исследуйте месторасположение модели и характер следующего за моделью ценового бара и проанализируйте, возможно ли тести­рование экстремальных уровней модели. При изучении установоч­ного набора «finger finder» обязательно применяйте полосы Бол-линджера. Когда цена находится вблизи экстремумов этих полос, появляется больше благоприятных возможностей для трейдинга, чем в случаях, когда цена совершает хаотические колебания в ме­нее динамичной зоне.

СКРЫТЫЙ 100%-ЫЙ УРОВЕНЬ (HIDDEN 100)

Сигналы, получаемые от модели «finger finder», способны прогнозировать модели первого подъема/первого падения во вре­менных рамках, на порядок меньших исходных. Это позволяет выявить точки входа в рынок с минимальным риском потерь пос­ле того, как цена пробьет 62%-ый уровень отката при своем стрем­лении достичь 100%-го разворота. Прибыль торговой сделки при достижении последнего 38%-го уровня отката может быть доста­точно существенной, чтобы оправдать открытие такой позиции. Данный установочный набор генерирует прибыль и в том случае, когда другие движущие силы позволяют открывать позиции еще до того, как цена пройдет 26%-ый уровень отката.

ОПИСАНИЕ

Диапазон сигнальной свечи должен значительно превосхо­дить средний диапазон, присущий данному характеру рынка. Тень сигнальной свечи должна достичь экстремума полос Боллинджера и развернуться.

Длина тени данной свечи не должна превышать 62%-ов раз­маха цены, который ограничивается экстремумом свечи. Ищите V-образные модели «Вершины» или «Дна», образо­вавшиеся при вертикальном движении цены, с несколькими откатами на графике, построенном во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых рассматривается данный установочный набор.

Установочный набор «finger finder» работает благодаря ди­намике V-образных моделей «Дна» и «Вершины». Пропускайте трейды, если при откате цена уже достигла 62%-го уровня в мень­ших временных рамках. Потенциальная прибыль торговой сделки, открытой в данной ситуации, может сойти на нет, если сигнал поступает со свечой закрытия, и с открытием позиции придется повременить до следующего открытия рынка. Управляйте торго­выми позициями с большой осторожностью — множество разворо­тов тенденции может скорее не состояться на 62%-ом уровне, чем сформировать модели первого подъема/первого падения.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА(РИСУНОК 10.4)

• Акция Newport рисует медвежью модель «Голова и Плечи».

• Цена пробивает линию плеча (1) и под натиском активных продаж продолжает падение, тестируя психотическую трен-довую линию (2), а затем сильно отскакивая от нее.

• Вертикальное ралли (3) тестирует линию плеча (1) модели «Голова и Плечи» снизу.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 10.5)

Сжатый симметричный «Треугольник» (2) начинает форми­роваться при закрытии рынка в день получения сигнала. «Треугольник» располагается как раз под линией плеча (5) и 62%-го уровня отката.

Предыдущие краткосрочные минимумы составляют гори­зонтальный уровень сопротивления (1) на отметке целого числа 40.

Агрессивные трейдеры могут открывать позиции при проры­ве «Треугольника», когда цена наносит удары линии плеча. Небольшое ценовое движение дает установку на нарушение модели для тех, кто все еще удерживает короткую позицию, открытую при формировании модели «Голова и Плечи», и генерирует солидную покупательную способность. Выставляйте сжатые stop-loss-ордера непосредственно под вершиной «Тре­угольника» на отметке 35.

Цена в течение 4 часов находилась выше 62%-го уровня коррекции (3), но ниже горизонтального уровня сопротивле­ния (1). Верхняя полоса Боллинджера открывается для даль­нейшего роста цены.

-

РИСУНОК 10.4

Открывайте длинные позиции на утреннем гэпе выше отмет­ки 40 со stop-ордером, выставленным на несколько тиков ниже (1). Закрывайте позицию, когда рынок совершит почти 100% коррекцию (6), насколько это возможно. Рынок демонстрирует окончательно сформировавшуюся модель V-образного «Дна» (4).

РИСУНОК 10.5

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Установочный набор «finger finder» работает в противовес правилам классической модели «Голова и Плечи», которые рассмат­ривают первый откат цены к линии плеча как благоприятную воз­можность для открытия короткой позиции с минимальным риском потерь. «Треугольник» дает свинг-трейдерам возможность соста­вить иной торговый план и наблюдать за нарушением модели. Че­тыре ценовых бара, появившихся выше 62%-го уровня коррекции, ясно свидетельствуют о том, что вероятность дальнейшего продол­жения падения цены слишком мала и что вход в рынок с минималь­ным риском будет возможен при гэпе, который будет иметь место в раннюю утреннюю сесию следующего торгового дня.