ВСПЛЕСК ОБЪЕМА ПРИ ПРОРЫВЕ ЦЕНЫ ВНИЗ (BREAKDOWN SPIKE)

Прорыв важного уровня поддержки может стимулировать сильный рост торгового объема. Это означает, что некое событие приводит рыночную толпу в «шоковое» состояние и настолько «ранит» данную акцию, что вынуждает ее опуститься ниже уров­ня, который сохранялся на протяжении некоторого периода време­ни. Большинство таких разрушительных ценовых прорывов проис­ходит тогда, когда цена растет необоснованно на ложном оптимизме, а затем резко падает, круша все надежды трейдеров.

ОПИСАНИЕ

• Акция устанавливает четкий уровень поддержки, который сохраняется месяцами.

• Цена прорывает этот уровень вниз на высоком торговом объеме.

• Падение цены продолжается, но под меньшим углом, чем до прорыва.

Модель «power spike» крайне редко дает сигнал на первый прорыв нисходящей тенденции. Модель имеет достаточную силу в связи с тем, что предыдущее понижение цены происходило при небольшом торговом объеме. «Раненые», но уцелевшие трейдеры выдерживают позиции до цены, которая приносит значительные потери. Цена наносит удары по этому уровню поддержки и оказы­вает сильное давление на тех, кто в этот момент пытается выйти из рынка. Такая ситуация истощает акцию, не давая ей возможно­сти для развития следующей тенденции. Каким образом рынок может понижаться дальше, если уже все перепродано? Ответ можно найти только, руководствуясь физическими законами: ры­нок продолжает падать под собственной тяжестью.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА(РИСУНОК 12.4)

Акции компании Marimba зафиксировали свой минимальный

уровень в августе на отметке 20 (1).

В течение последующих шести месяцев на графике рисует-

РИСУНОК 12.4

ся медленно восходящая трендовая линия (6).

• Понижение цены (7) начинается в марте и продолжается до отметки 40 на небольшом торговом объеме.

• Восходящая трендовая линия нарушается (2).

• Цена тестирует минимум, зафиксированный в августе (3), затем отскакивает (4) от прорванной трендовой линии.

• Уровень минимума перевернутой модели «3^rd watch» (5) пробивается, и вступает в силу «power spike».

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 12.5)

• Цена отскакивает к прорванному горизонтальному уровню поддержки (4) и дает сигнал на идеальные условия для от­крытия коротких позиций (1).

РИСУНОК 12.5

Цена, достигшая своего минимума в середине апреля перед прорывом вниз, указывает на скрытый гэп между уровнями 21 и 22 (5). Выставляйте stop-loss-ордера на вершине этого гэпа вблизи отметки 22.

Дополнительные короткие позиции можно открывать в точ­ках (6), (7) и (8).

Обдумывайте закрытие позиций при тестировании ценой каждого предыдущего минимума или же, когда ценовой бар расширяется.

Цена возвращается для тестирования 50%-го уровня коррек­ции господствующей нисходящей тенденции (2), (4). Полосы Боллинджера выстраиваются горизонтально и дают сигнал на разворот тенденции.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Установочный набор предоставляет множество мелких бла­гоприятных возможностей для трейдинга с ограниченным потен­циалом прибыли, но и с ограниченным риском потерь. После мо­дели «power spike» волатильность снижается, что уменьшает амплитуду хаотических колебаний цены и снижает прибыли. Крат­косрочные позиции могут принести 2-3 пункта прибыли при риске потерь не более 1 пункта. Отдельная короткая позиция, открытая после появления сигнала, может принести до 50% прибыли в те­чение трех недель, лишь с одним тестированием уровня, на кото­ром выставляются stop-loss-ордера.

ВСПЛЕСК ОБЪЕМА ПРИ ОТКАТЕ (FULLBACK SPIKE)

Прорыв цены на высоком торговом объеме генерирует даль­нейший рост цены после того, как первоначальная энергия модели абсорбируется рыночной толпой. Наиболее динамичные события появляются тогда, когда ралли выходит за пределы долгосрочной тенденции. Наблюдайте за классическими уровнями поддержки для прогнозирования данного установочного набора. Уровни Фибо­наччи и поддержки/сопротивления выстраиваются, идентифицируя точки открытия позиций с минимальным риском потерь еще до появления «power spike».

ОПИСАНИЕ

• Ценовое движение носит долгосрочный стабильный характер.

• Ценовой бар широкого диапазона совершает разрыв (гэп) на очень высоком торговом объеме и инициирует «power spike».

• Ценовой бар закрывается выше середины диапазона макси­мума-минимума.

• Следующий бар не достигает максимума бара «power spike».

Сфокусируйте свое внимание на анализе первых двух цено­вых баров, следующих за «power spike». Установочный набор не работает, если цена начинает мгновенно подниматься вверх. Наблюдайте за откатом цены, сохраняющим волатильность при сни­жающемся торговом объеме. Часто первая свеча после «power spike» представляет собой «харами». Переходите к рассмотрению ценового графика во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появился установочный набор, и определите уровень сопротивления модели «hole-in-the-wall», образовавшейся этой свеч­ной моделью.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА(РИСУНОК 12.6)

Акция Mead Instruments совершила прорыв вверх долгосроч­ного уровня сопротивления посредством модели «power spike» (1), которая представляет собой ценовой бар, диапазон кото­рого составляет 23 пункта.

Следующий ценовой бар указывает на «день с уменьшаю­щимся диапазоном цен», который формирует сжатый сим­метричный «Треугольник» на 60-минутном ценовом графи­ке (5).

Акция Mead Instruments совершает разрыв вниз (гэп) этого «Треугольника» (4) на следующее утро и начинает снижаться в цене, достигая 62%-го уровня коррекции (2) всего ралли. Сетка Фибоначчи (3) демонстрирует цель прибыли, удален­ную от максимума бара «power spike» на расстояние, равное расстоянию 38%-го уровня коррекции, но расположенную выше этого максимума.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 12.7)

Открывайте позицию, которой сопутствует высокий риск потерь, как только цена выйдет за пределы 62%-го уровня коррекции (7). Выставляйте stop-Ioss-ордер под уровнем минимума, вблизи отметки 35.

Планируйте закрытие позиции, когда цена начинает снизу тестировать гэп (4).

Открывайте позицию с минимальным риском потерь, когда цена заполнит гэп и выскочит за пределы вершины «Треу­гольника».

РИСУНОК 12.6

• Планируйте выход из рынка, когда расширяющийся ценовой бар приступает к тестированию максимума «power spike» (1) и (5).

• Моментум выше максимума «power spike» очень быстро формируется и предлагает несколько безопасных точек вхо­да в рынок, причем, как правило, без формирования неудав­шейся модели «Двойной Вершины».

• Цена достигает цели, рассчитанной по Фибоначчи (2), и раз­ворачивается.

• Два отката цены к максимуму «power spike» (3), целое чис­ло 60 предлагают превосходные возможности для входа в рынок. В первом случае на 60-минутном графике появля­ется разворотная модель «молот» (6).

РИСУНОК 12.7

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Данный установочный набор представляет ограниченный риск потерь при 23-пунктовой модели «power spike». Характеристики 60-минутного графика дают возможность идентифицировать четко очерченные уровни поддержки/сопротивления и высокие шансы на достижение цели прибыли позиции. Трейд, ставящий целью дости­жение вершину «Треугольника», предлагает 2-3-пунктовый риск потерь при 10-15-пунктовой потенциальной прибыли. Акция затем направляется к старому уровню макисмума без формирования модели «3^rd watch». Вертикальное движение цены затрудняет от­крытие безопасных позиций.