Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Объем выборки для построения эконометрической модели ограничен сверху

Тест

 

Формализация закономерностей общей экономической теории является одним из принципов ______ эконометрической модели.

 

спецификации

 

Качество регрессионной модели ухудшается в случае _____ количества оцениваемых параметров при _____ объёме выборки.

 

большого … небольшом

 

 

Объем выборки для построения эконометрической модели ограничен сверху

 

объемом генеральной совокупности

 

 

Спецификацией эконометрической модели является …

 

математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х

 

 

Пусть истинной моделью является (х1, х2, х3 - существенные факторы), однако, мы не имеем статистических данных по переменной . Но другая переменная выступает идеальным заменителем для нее в том смысле, что имеется строгая (функциональная) линейная связь , где и являются постоянными, но неизвестными величинами. Если мы построим регрессию , то

 

оценки b2 и b3 будут такими же, как и при построении регрессии с использованием

 

Один из этапов построения эконометрической модели, на котором проверяются статистические свойства построенной модели, называется …

 

верификацией модели

 

 

Если в модели опущена переменная, которая должна быть включена, то оценки коэффициентов регрессии могут оказаться …

 

смещенными

 

 

Эконометрическая модель - это математическая модель

 

реальной экономической системы (объекта), построенная на статистических данных

 

 

Эконометрика синтезирует в себе науки:

 

экономическую теорию, математическую статистику и экономическую статистику

 

 

Проблемой спецификации не является …

 

расчет оценок параметров эконометрической модели


1. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается…

Модель с одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции

 

2. В исходное уравнение регрессии добавляются факторы , ,

При этом ; ; .

Определите, какие дополнительные факторы необходимо

включить в исходное уравнение.

х2 и х3

3. Из двух коллинеарных факторов из модели множественной регрессии исключается тот, для которого абсолютное значение стандартизованного коэффициента …

Меньше

4. Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении …

-величины объясненной дисперсии до и после включения =фактора в модель

-величины остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель

5. Матрица парных коэффициентов линейной корреляции может служить для решения следующих задач:

-определения тесноты линейной связи между переменными

-выявления мультиколлинеарных факторов

6.

  В исходное уравнение регрессии добавляются факторы , , . При этом ; ; . Определите, какие дополнительные факторы включать в исходное уравнение не целесообразно.   Только Х4 7. В исходное уравнение множественной регрессии добавляются факторы , , . При этом ; ; и . Определите, какие дополнительные факторы необходимо включить в исходное уравнение.   Только Х4     8. Взаимодействие коллинеарных факторов эконометрической модели означает, что   теснота связи между ними превышает по абсолютной величине 0,7 -факторы дублируют влияние друг друга на результат 9. При отборе факторов в модель множественной регрессии проводят анализ … -остаточной дисперсии до и после включения факторов в модель -значений матрицы парных коэффициентов корреляции 10 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для … отбора факторов в модель множественной регрессии    

 


1)Для оценки заработной платы некоторого работника используется следующая модель , где - заработная плата -го работника; - общий стаж его работы; - переменная, принимающая значение 1, если работник с высшим образованием и 0 в противном случае; - количество детей у работника; - переменная, принимающая значение 1, если работник мужчина и 0, если женщина. Сколько факторов необходимо представить в модели фиктивными переменными?

Ответ: 2

 

2)Фиктивная переменная может принимать значения:

Ответ: 0, 1

 

 

3)В модели необходимо учесть влияние возраста на производительность труда работника. На предприятии работают пенсионеры и лица, не достигшие пенсионного возраста (всего 2 категории). Тогда максимальное количество фиктивных переменных, необходимых для проведения анализа и построения оценок равно…

Ответ: 1

 

4)В страховой компании решили оценить влияние знака зодиака (всего 12), под которым рожден работник, на производительность его труда. Тогда максимальное количество фиктивных переменных, необходимых для проведения анализа и построения оценок равно…

 

Ответ: 11

 

 

5)Укажите уравнения регрессии, в которых фиктивная переменная D используется только в аддитивной форме:

Ответ: Y=b0+b1X2+b2D, Y=b0+b1X+b2D

 

6)Для оценки заработной платы некоторого работника используется следующая модель , где - заработная плата -го работника; - общий стаж его работы; - переменная, принимающая значение 1, если работник с высшим образованием и 0 в противном случае; - переменная, принимающая значение 1, если у работника есть дети и 0, если нет, - переменная, принимающая значение 1, если работник мужчина и 0, если женщина. Сколько факторов необходимо представить в модели фиктивными переменными?

Ответ: 3

 

 

7)В модели необходимо учесть влияние уровня образования на заработную плату работника. На предприятии работают люди со средним специальным, высшим и незаконченным высшим образованием (всего 3 категории). Тогда максимальное количество фиктивных переменных, необходимых для проведения анализа и построения оценок равно…

Ответ: 2

 

8)Проводится эконометрическое моделирование зависимости объема продаж компании от ряда факторов: х1 – цены на товар, х2 – степени известности торговой марки фирмы, х3 – дохода потребителя, х4 – уровня интенсивности рекламной деятельности (высокий уровень – массированная реклама; средний уровень – регулярно повторяющаяся; низкий уровень – время от времени повторяющаяся). Фиктивными переменными в модели не являются …

Ответ: х1, х3

 

 

9)Исследуется зависимость потребления кофе от ряда факторов: х1 – марки кофе, х2 – уровня крепости кофе (крепкий, средней крепости, слабой крепости), х3 – дохода потребителя, х4 – цены на кофе. Фиктивными переменными в модели не являются …

Ответ: х3, х4

 

10)Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии могут быть …

Ответ: качественные переменные, преобразованные в количественные; переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения


Существенное

2) В линейной регрессии Y=b0+b1X+e переменными уравнения регрессии являются:

Х и у

3) В частном уравнении регрессии факторных переменных ___________ по сравнению с исходным уравнением множественной регрессии, по которому оно построено.

Всегда меньше

4) Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид у=а+2,5х1-3,7х2+Ɛ . Определите какой из факторов х1 или х2 оказывает более сильное влияние на у.

Х и у

7) В линейном уравнении множественной регрессии у=а+b1х1+b2х2+ Ɛ коэффициентами регрессии являются …

B1 и b2

8) Верным является утверждение, что параметр регрессии...

А и b

10) К причинам присутствия в эконометрической модели случайного фактора относятся:

Дифференцированного

Нелинейного

 

При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной y может определяться на основании _______ уравнения регрессии.

Линейного

Линеаризованного

 

Название метода «метод наименьших квадратов» подразумевает, что сумма квадратов отклонений значений результирующего признака от теоретических должна быть …

Минимальной

 

В рамках метода наименьших квадратов (МНК) система нормальных уравнений – это система, решением которой являются оценки …

Наименьших квадратов

Наименьших модулей

 

Метод наименьших квадратов предназначен для оценки параметров линейной эконометрической модели на основании результатов наблюдений, содержащих …

Случайные ошибки

 

 

Пусть уi – фактические значения, yi^– расчетные значения для i-го наблюдения, тогда суть метода наименьших квадратов (МНК) состоит …

в минимизации функции S=

Для линейной регрессионной зависимости система нормальных уравнений …

Вариант 8. ОМНК.

1.Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...

Ответ:

2. Для преодоления проблемы автокорреляции служит …

Ответ: обобщенный метод наименьших квадратов

Вариант 9.

ТЕСТ 12

1.Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия …

· доверительный интервал проходит через ноль

· расчетное значение t–критерия Стьюдента по модулю меньше табличного

2. Если доверительный интервал для коэффициента регрессии содержит 0, то справедливы следующие утверждения:

· коэффициент регрессии статистически незначим

· фактическое значение статистики Стьюдента для этого коэффициента по модулю меньше критического (табличного)

Выберите пропущенное в таблице

значение

· 12

4.Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если справедливы следующие утверждения:

· доверительный интервал для этого коэффициента не содержит 0

· фактическое значение статистики Стьюдента для этого коэффициента по модулю больше критического (табличного)

5. Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о …

· статистической значимости (существенности) параметра

6. Если -критерий, вычисленный для оценки параметра регрессии меньше значения , вычисленного по таблицам распределения Стьюдента, то на данном уровне значимости …

· не отвергается гипотеза о равенстве нулю параметра для генеральной совокупности

7. С помощью частного -критерия можно проверить значимость -го коэффициента чистой регрессии в предположении, что -й фактор в уравнение множественной регрессии …

· был включен последним

Двушаговым

2. Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется ______ метод наименьших квадратов.

Двухшаговый

 

3. Косвенный метод наименьших квадратов применим для …

Косвенного

5. Оценки параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью …

Двушагового МНК

6. Приведена последовательность операций: 1. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму 2. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов 3. по оценкам параметров приведенной формы вычисляются оценки структурных параметров.Этот алгоритм соответствует _____ методу наименьших квадратов.

Косвенному

7. Двухшаговый метод наименьших квадратов является частным случаем ...

Двухшаговому

 

9. Приведена последовательность операций:1. к системе одновременных уравнений применяется обобщенный метод наименьших квадратов с целью устранения корреляции случайных отклонений2. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму3. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов4. определение расчетных значений эндогенных переменных, которые выступают в качестве факторов в структурной форме модели5. определение структурных параметров каждого уравнения в отдельности традиционным методом наименьших квадратов, используя в качестве факторов входящие в это уравнение предопределенные переменные и расчетные значения эндогенных переменных, полученные на первом шаге.Этот алгоритм соответствует _____ методу наименьших квадратов.

Трехшаговому

10. Неидентифицируемую модель в виде системы одновременных уравнений можно превратить в точно идентифицируемую ...

 

Тест

 

Формализация закономерностей общей экономической теории является одним из принципов ______ эконометрической модели.

 

спецификации

 

Качество регрессионной модели ухудшается в случае _____ количества оцениваемых параметров при _____ объёме выборки.

 

большого … небольшом

 

 

Объем выборки для построения эконометрической модели ограничен сверху

 

объемом генеральной совокупности

 

 

Спецификацией эконометрической модели является …

 

математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х

 

 

Пусть истинной моделью является (х1, х2, х3 - существенные факторы), однако, мы не имеем статистических данных по переменной . Но другая переменная выступает идеальным заменителем для нее в том смысле, что имеется строгая (функциональная) линейная связь , где и являются постоянными, но неизвестными величинами. Если мы построим регрессию , то

 

оценки b2 и b3 будут такими же, как и при построении регрессии с использованием

 

Один из этапов построения эконометрической модели, на котором проверяются статистические свойства построенной модели, называется …

 

верификацией модели

 

 

Если в модели опущена переменная, которая должна быть включена, то оценки коэффициентов регрессии могут оказаться …

 

смещенными

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...