Категории: ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Объем выборки для построения эконометрической модели ограничен сверхуТест
Формализация закономерностей общей экономической теории является одним из принципов ______ эконометрической модели.
спецификации
Качество регрессионной модели ухудшается в случае _____ количества оцениваемых параметров при _____ объёме выборки.
большого … небольшом
Объем выборки для построения эконометрической модели ограничен сверху
объемом генеральной совокупности
Спецификацией эконометрической модели является …
математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х
Пусть истинной моделью является (х1, х2, х3 - существенные факторы), однако, мы не имеем статистических данных по переменной . Но другая переменная выступает идеальным заменителем для нее в том смысле, что имеется строгая (функциональная) линейная связь , где и являются постоянными, но неизвестными величинами. Если мы построим регрессию , то
оценки b2 и b3 будут такими же, как и при построении регрессии с использованием
Один из этапов построения эконометрической модели, на котором проверяются статистические свойства построенной модели, называется …
верификацией модели
Если в модели опущена переменная, которая должна быть включена, то оценки коэффициентов регрессии могут оказаться …
смещенными
Эконометрическая модель - это математическая модель
реальной экономической системы (объекта), построенная на статистических данных
Эконометрика синтезирует в себе науки:
экономическую теорию, математическую статистику и экономическую статистику
Проблемой спецификации не является …
расчет оценок параметров эконометрической модели 1. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается… Модель с одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
2. В исходное уравнение регрессии добавляются факторы , , При этом ; ; . Определите, какие дополнительные факторы необходимо включить в исходное уравнение. х2 и х3 3. Из двух коллинеарных факторов из модели множественной регрессии исключается тот, для которого абсолютное значение стандартизованного коэффициента … Меньше 4. Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении … -величины объясненной дисперсии до и после включения =фактора в модель -величины остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель 5. Матрица парных коэффициентов линейной корреляции может служить для решения следующих задач: -определения тесноты линейной связи между переменными -выявления мультиколлинеарных факторов 6.
1)Для оценки заработной платы некоторого работника используется следующая модель , где - заработная плата -го работника; - общий стаж его работы; - переменная, принимающая значение 1, если работник с высшим образованием и 0 в противном случае; - количество детей у работника; - переменная, принимающая значение 1, если работник мужчина и 0, если женщина. Сколько факторов необходимо представить в модели фиктивными переменными? Ответ: 2
2)Фиктивная переменная может принимать значения: Ответ: 0, 1
3)В модели необходимо учесть влияние возраста на производительность труда работника. На предприятии работают пенсионеры и лица, не достигшие пенсионного возраста (всего 2 категории). Тогда максимальное количество фиктивных переменных, необходимых для проведения анализа и построения оценок равно… Ответ: 1
4)В страховой компании решили оценить влияние знака зодиака (всего 12), под которым рожден работник, на производительность его труда. Тогда максимальное количество фиктивных переменных, необходимых для проведения анализа и построения оценок равно…
Ответ: 11
5)Укажите уравнения регрессии, в которых фиктивная переменная D используется только в аддитивной форме: Ответ: Y=b0+b1X2+b2D, Y=b0+b1X+b2D
6)Для оценки заработной платы некоторого работника используется следующая модель , где - заработная плата -го работника; - общий стаж его работы; - переменная, принимающая значение 1, если работник с высшим образованием и 0 в противном случае; - переменная, принимающая значение 1, если у работника есть дети и 0, если нет, - переменная, принимающая значение 1, если работник мужчина и 0, если женщина. Сколько факторов необходимо представить в модели фиктивными переменными? Ответ: 3
7)В модели необходимо учесть влияние уровня образования на заработную плату работника. На предприятии работают люди со средним специальным, высшим и незаконченным высшим образованием (всего 3 категории). Тогда максимальное количество фиктивных переменных, необходимых для проведения анализа и построения оценок равно… Ответ: 2
8)Проводится эконометрическое моделирование зависимости объема продаж компании от ряда факторов: х1 – цены на товар, х2 – степени известности торговой марки фирмы, х3 – дохода потребителя, х4 – уровня интенсивности рекламной деятельности (высокий уровень – массированная реклама; средний уровень – регулярно повторяющаяся; низкий уровень – время от времени повторяющаяся). Фиктивными переменными в модели не являются … Ответ: х1, х3
9)Исследуется зависимость потребления кофе от ряда факторов: х1 – марки кофе, х2 – уровня крепости кофе (крепкий, средней крепости, слабой крепости), х3 – дохода потребителя, х4 – цены на кофе. Фиктивными переменными в модели не являются … Ответ: х3, х4
10)Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии могут быть … Ответ: качественные переменные, преобразованные в количественные; переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения Существенное 2) В линейной регрессии Y=b0+b1X+e переменными уравнения регрессии являются: Х и у 3) В частном уравнении регрессии факторных переменных ___________ по сравнению с исходным уравнением множественной регрессии, по которому оно построено. Всегда меньше 4) Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид у=а+2,5х1-3,7х2+Ɛ . Определите какой из факторов х1 или х2 оказывает более сильное влияние на у. Х и у 7) В линейном уравнении множественной регрессии у=а+b1х1+b2х2+ Ɛ коэффициентами регрессии являются … B1 и b2 8) Верным является утверждение, что параметр регрессии... А и b 10) К причинам присутствия в эконометрической модели случайного фактора относятся: Дифференцированного Нелинейного
При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной y может определяться на основании _______ уравнения регрессии. Линейного Линеаризованного
Название метода «метод наименьших квадратов» подразумевает, что сумма квадратов отклонений значений результирующего признака от теоретических должна быть … Минимальной
В рамках метода наименьших квадратов (МНК) система нормальных уравнений – это система, решением которой являются оценки … Наименьших квадратов Наименьших модулей
Метод наименьших квадратов предназначен для оценки параметров линейной эконометрической модели на основании результатов наблюдений, содержащих … Случайные ошибки
Пусть уi – фактические значения, yi^– расчетные значения для i-го наблюдения, тогда суть метода наименьших квадратов (МНК) состоит … в минимизации функции S= Для линейной регрессионной зависимости система нормальных уравнений … Вариант 8. ОМНК. 1.Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ... Ответ: 2. Для преодоления проблемы автокорреляции служит … Ответ: обобщенный метод наименьших квадратов Вариант 9. ТЕСТ 12 1.Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия … · доверительный интервал проходит через ноль · расчетное значение t–критерия Стьюдента по модулю меньше табличного 2. Если доверительный интервал для коэффициента регрессии содержит 0, то справедливы следующие утверждения: · коэффициент регрессии статистически незначим · фактическое значение статистики Стьюдента для этого коэффициента по модулю меньше критического (табличного) Выберите пропущенное в таблице значение · 12 4.Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если справедливы следующие утверждения: · доверительный интервал для этого коэффициента не содержит 0 · фактическое значение статистики Стьюдента для этого коэффициента по модулю больше критического (табличного) 5. Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о … · статистической значимости (существенности) параметра 6. Если -критерий, вычисленный для оценки параметра регрессии меньше значения , вычисленного по таблицам распределения Стьюдента, то на данном уровне значимости … · не отвергается гипотеза о равенстве нулю параметра для генеральной совокупности 7. С помощью частного -критерия можно проверить значимость -го коэффициента чистой регрессии в предположении, что -й фактор в уравнение множественной регрессии … · был включен последним Двушаговым 2. Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется ______ метод наименьших квадратов. Двухшаговый
3. Косвенный метод наименьших квадратов применим для … Косвенного 5. Оценки параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью … Двушагового МНК 6. Приведена последовательность операций: 1. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму 2. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов 3. по оценкам параметров приведенной формы вычисляются оценки структурных параметров.Этот алгоритм соответствует _____ методу наименьших квадратов. Косвенному 7. Двухшаговый метод наименьших квадратов является частным случаем ... Двухшаговому
9. Приведена последовательность операций:1. к системе одновременных уравнений применяется обобщенный метод наименьших квадратов с целью устранения корреляции случайных отклонений2. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму3. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов4. определение расчетных значений эндогенных переменных, которые выступают в качестве факторов в структурной форме модели5. определение структурных параметров каждого уравнения в отдельности традиционным методом наименьших квадратов, используя в качестве факторов входящие в это уравнение предопределенные переменные и расчетные значения эндогенных переменных, полученные на первом шаге.Этот алгоритм соответствует _____ методу наименьших квадратов. Трехшаговому 10. Неидентифицируемую модель в виде системы одновременных уравнений можно превратить в точно идентифицируемую ...
Тест
Формализация закономерностей общей экономической теории является одним из принципов ______ эконометрической модели.
спецификации
Качество регрессионной модели ухудшается в случае _____ количества оцениваемых параметров при _____ объёме выборки.
большого … небольшом
Объем выборки для построения эконометрической модели ограничен сверху
объемом генеральной совокупности
Спецификацией эконометрической модели является …
математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х
Пусть истинной моделью является (х1, х2, х3 - существенные факторы), однако, мы не имеем статистических данных по переменной . Но другая переменная выступает идеальным заменителем для нее в том смысле, что имеется строгая (функциональная) линейная связь , где и являются постоянными, но неизвестными величинами. Если мы построим регрессию , то
оценки b2 и b3 будут такими же, как и при построении регрессии с использованием
Один из этапов построения эконометрической модели, на котором проверяются статистические свойства построенной модели, называется …
верификацией модели
Если в модели опущена переменная, которая должна быть включена, то оценки коэффициентов регрессии могут оказаться …
смещенными
|
|||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11 lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда... |