Категории: ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Найти коэффициент детерминации. Поверить его статистическую значимость.Коэффициент детерминации находится по формуле: Вывод: ___________________________________________________________________ Скорректированный коэффициент детерминации находится по формуле: Оценим статистическую значимость коэффициента детерминации с помощью критерия Фишера. Найдем расчетное значение критерия по формуле: Найдем F-табличное: Вывод: ___________________________________________________________________ 2.2.4. Найти коэффициент множественной корреляции. Простроить интервальную оценку с помощью z-преобразования Фишера. Сделать выводы. Коэффициент множественной корреляции по формуле: Интервальная оценка (доверительный интервал) коэффициента множественной корреляции R находится с помощью z-преобразования Фишера . Предварительно устанавливается интервальная оценка для z в виде , . Вывод: ___________________________________________________________________ Замечание. Чтобы сделать вывод по коэффициенту множественной корреляции воспользуйтесь таблицей
Провести анализ остатков (проверить предпосылки МНК). Остатки найдем по формуле . 1. Проверим требованиe D теоремы Гаусса-Маркова. a) Среднее значение остатков равно: Вывод: ___________________________________________________________________ б) На графике (рис.) точки внутри горизонтальной полосы, симметричной оси абсцисс.
Рисунок. График остатков Вывод: ___________________________________________________________________ Точечная оценка дисперсии остатков равна: Интервальная оценка дисперсии остатков находится по формуле Критические значения распределения χ2 Пирсона найдем по числу степеней свободы df = и уровням значимости α1 =1 – α/2 = , α2 = α/2 =
Тогда доверительный интервал дисперсии остатков имеет вид: 2. Проверим требование Етеоремы Гаусса-Маркова - для разных наблюдений остатки εi независимы. Воспользуемся критерием Дарбина-Уотсона. Вычислим статистику по формуле: Для уравнения множественной линейной регрессии теоретические значения критерия Дарбина-Уотсона найдем по таблице критических значений, по объему выборки n =, числу степеней свободы df= и уровню значимости α = 0,05.
Вывод: ___________________________________________________________________ Сделать вывод о качестве модели множественной линейной регрессии с двумя объясняющими переменными. Вывод: ___________________________________________________________________ Для уравнения регрессии с двумя объясняющими переменными найти средние и частные коэффициенты эластичности. Оценить силу влияния объясняющих переменных на зависимую переменную. Сделать выводы. Средние коэффициенты эластичности находятся по формуле: Для уравнения множественной линейной регрессии с двумя переменными средние коэффициенты эластичности равны (формулы) Вывод: ___________________________________________________________________ Средние коэффициенты эластичности
Вывод:______________________________________________________________________
Уравнение множественной линейной регрессии с двумя переменными имеет вид Для него найдены частные уравнения регрессии (формулы)
Частные коэффициенты эластичности находятся по формулам
Вывод:____________________________________________________________________
Провести сравнительный анализ уравнений регрессии. Выбрать наилучшее уравнение регрессии.
Вывод: ___________________________________________________________________ 12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09 lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда... |