Особенности расчёта тарифных ставок

Расчёт тарифных ставок по рисковым видам страхования

Распоряжение №020336 от 8 июля 1993 года РОССТРАХНАДЗОР

I методика. Применяется при след. условиях:

Существует статистика, либо другая информация по рассматриваемому виду страхования, что позволяет оценить следующие величины:

1. Чу – вероятность наступления страхового случая

2. – среднюю страховую сумму по одному договору страхования

3. – среднее страховое возмещение по одному договору при наступлении страхового случая. Предполагается, что не будет опустошительных событий, когда одно страховое событие влечёт несколько страховых случаев.

4. Расчёт тарифов производится при заранее известном количестве договоров (n), которое предполагается заключить со страхователем.

В данном случае риск рассматривается как потенциальная возможность причинения ущерба страхователю. Например, это возможность гибели или повреждения имущества, а в отношении жизни – утрата способностей, болезни и т.д.

Сама методика.

Tn – НЕТТО ставка. Состоит из основной части и рисковой надбавки.

Тn = То +Тр

Основой для расчёта основной части ставки является убыточность страховой суммы, которая зависит от частоты ущерба (Чу = m/n) и коэффициента тяжести ущерба (Кту = ).

То = Чу * * 100%

Рисковая надбавка – вводится для того, чтобы учесть неблагоприятные колебания показателей убыточности страховой суммы.

2 варианта расчёта рисковой надбавки:

1) При наличии статистики о страховых возмещениях и возможности вычисления среднеквадратического отклонения возмещений при наступлении страховых случаев рисковая надбавка рассчитывается для каждого риска таким образом:

Тр= То * α(γ) *

2) При отсутствии данных о среднеквадратическом отклонении страхового возмещения рисковая надбавка определяется по упрощённой формуле:

Тр = 1,2 * То * α(γ) *

α(γ) – это коэффициент, который зависит от гарантий безопасности гамма. Гамма берётся из таблицы

Значение коэффициента α от гарантий безопасности γ.

БРУТТО ставка:

Тб =

f(%) – доля нагрузки в БРУТТО ставке

ПРИМЕР:

Страховщик проводит страхование от несчастных случаев.

Вероятность наступления страхового случая – 0,05

средняя страховая сумма = 80 тыс. руб.

среднее страховое возмещение = 30 тыс. руб.

количество заключённых договоров = 6000

доля нагрузки тарифной ставки = 24%

среднее квадратическое отклонение = 8 тыс. руб.

определить тарифную ставку (НЕТТО и БРУТТО) при гарантии безопасности 0,95

Нужно решить задачу.

II методика

Пример: определите БРУТТО ставку при страховании имущества юридических лиц на основе страховой статистики за 5 лет с учётом прогнозируемого уровня убыточности страховой суммы на следующий год (при заданной гарантии безопасности 0,9).

Нагрузка в БРУТТО ставке = 22%

Основная часть НЕТТО ставки (То) = ? = прогнозируемый уровень убыточности страховой суммы на следующий за анализируемым периодом год.

Для этого будем использовать модель линейного тренда, согласно которой фактические данные по убыточности страховой суммы выравниваем на основе линейного уравнения следующего вида:

- выровненный показатель убыточности страховой суммы

a0 и а1 – параметры линейного тренда

i – порядковый номер соответствующего года

Параметры линейного тренда будем определять методом наименьших квадратов, решав систему уравнений:

Отсчёт лет ведём с середины ряда, тогда сумма i = 0, а система упрощается:

Расчёт параметров уравнений прямой и среднеквадратического отклонения фактических значений убыточности от выровненных, представим след таблицей:

Основная часть ставки на следующий год ( = 4,3% от страховой суммы

Определим рисковую надбавку:

Тр=Ϭβ (γ,n)

Ϭ =

Ϭ – среднеквадратическое отклонение фактических уровней убыточности от выровненных

(в задаче Ϭ = 0,105%)

β – это коэффициент, который зависит от заданной гарантии безопасности гамма (той вероятности, с которой собранных взносов хватит на выплату страховых возмещений) и n (числа анализируемых лет).

Посчитать рисковую надбавку, НЕТТО и БРУТТО ставки. (Тр, Тn, Тб)

Тр = 0,105 * 1,984 = 0,20832%

Тn = 4,3% + 0,208 = 4,508%

Тб = = = 5,779%