Расчёт тарифных ставок по методике, предлагаемой статистиками

В этом случае в расчёте нетто-ставки лежит убыточность страховой суммы за период, предшествующий расчётному (обычно за 5 предыдущих лет). Основная часть нетто-ставки (То) = средней убыточности страховой суммы за предшествующий период и определяется как:

То = =

Тр = t * Ϭ

Ϭ – среднеквадратическое отклонение убыточности страховой суммы за предшествующий период.

t – коэффициент доверия зависит от требуемой вероятности, с которой собранных взносов хватит на выплаты возмещений по страховым случаям.

Ϭ =

Значение вероятности при разной величине коэффициента доверия (t)

ПРИМЕР:

По страховой организации сложились след показатели убыточности страховой суммы по добровольному страхованию домашнего имущества граждан.

Определить:

1) Основную часть НЕТТО-ставки

2) С вероятностью 0,54 – рисковую надбавку

3) НЕТТО и БРУТТО ставку при условии, что нагрузка составляет 26% в БРУТТО-ставке.

ПРИМЕР:

Рассчитайте конечную тарифную ставку по страхованию от несчастных случаев.

Вероятность наступления риска – 0,02

Средняя страховая сумма = 20т.р.

Среднее страховое возмещение = 8000

Количество договоров, которые предполагается заключить со страхователями = 1100

Доля нагрузки в тарифной ставке – 26%

Среднеквадратическое отклонение страхового обеспечения – 2,5 т.р.

Коэффициент зависящий от гарантий безопасности α(γ) – 1,645

Нужно решить задачи

РАСЧЁТ Тарифных ставок по страхованию жизни

Особенности связаны с объектом страхования – это жизнь человека, которая постоянной подвергается опасности, в результате которых могут быть травмы, вплоть до смерти застрахованного. Страхование жизни предусматривает страховую защиту имущественных интересов застрахованного лица (его выгодоприобретателя) путём страховых выплат при его дожитии до определённого возраста или окончания срока страхования, а так же в случае его смерти.

Вероятность дожить до определённого возраста или окончания срока страхования зависит от возраста в момент страхования и срока действия договора страхования жизни. На основании массовых данных демографической статистики и теории вероятности выявлена зависимость смертности от возраста людей. С помощью этих зависимостей были составлены таблицы, которые периодически пересчитываются, в связи с изменением показателя смертности населения со временем. Они содержат конкретные цифры смертности для каждого возраста в полных годах в расчёте на 100 000 населения с последовательным уменьшением доживающих при переходе от одной возрастной группы в другую группу, имеющую возраст больше на 1 год.

Таблица смертности

Выписка из таблицы коммутационных чисел (по общей смертности) по данным переписи 1994 года

Возраст, лет			Коммутационные числа
Dx	Nx	Cx	Mx
	100 000		100 000	1 297 459,49	1686,11	3891,87
	98 179		90 906,48	1 197 459,49	153,46	2205,76
	88 488		4073,19	45 312,28	30,77	716,70
	84 379		2643,42	28 029,51	28,83	567,14
	83 385		2418,77	25 386,09	28,42	538,41
	82 327		2211,19	22 967, 32	27,83	509,89
	81 208		2019,57	20 756,13	27,03	482,08
	78 811		1680,35	16 893, 62	24,99	428,95
			0,07	0,10	0,03	0,04
			0,03	0,03	0,01	0,01

– количество людей данной (х) возрастной группы

– число умирающих при переходе от возраста х к возрасту х+1 лет

Dx –

Nx –

Cx –

Mx –

Вычисление вероятностей дожития и смерти (формулы на листочке):

1. Рассмотрим вероятность смерти (gx) при переходе от возраста х к возрасту х+1 лет

2. Вероятность дожития лица в возрасте х лет до возраста х+1 лет

ПРИМЕР:

Для лица в возрасте 45 лет рассчитайте:

1) Вероятность прожить ещё год

2) Вероятность умереть в течении предстоящего года

3) Вероятность пожить ещё 2 года

4) Вероятность умереть в течении предстоящих 2х лет

5) Вероятность умереть на 3м году жизни в возрасте 48 лет

РЕШЕНИЕ:

1) 0,988

2) = 0,0117

3) 0,975

4) 0,024

5) 0,013

Лекция 7