Третий TD-квалификатор прорыва.

Третий TD-квалификатор прорыва является самым сложным для восприятия. Прорыв вверх является истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в ту же свечу (или ценой закрытия за две свечи до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва (рис. 5).

Т.е. Close(цены закрытия накануне прорыва) + ( Close(цены закрытия накануне прорыва) – Low(цены закрытия накануне прорыва) ) < Цена прорыва TD-линии.

Если цена закрытия за две свечи до прорыва, меньше минимальной цены накануне прорыва, то:

Close(цены закрытия накануне прорыва) + ( Close(цены закрытия накануне прорыва) – Close(цена закрытия за две свечи до прорыва) ) < Цена прорыва TD-линии.

Прорыв вниз является истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за две свечи до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в то же свечу больше цены прорыва.

Т.е. Close(цены закрытия накануне прорыва) - ( High(цены закрытия накануне прорыва) – Close(цены закрытия накануне прорыва) ) > Цена прорыва TD-линии.

Если цена закрытия за две свечи до прорыва, больше максимальной цены накануне прорыва, то:

Close(цены закрытия накануне прорыва) - ( Close(цена закрытия за две свечи до прорыва) – Close(цены закрытия накануне прорыва) ) > Цена прорыва TD-линии.

Рис. 5. Пример применения третьего TD-квалификатора прорыва

Совокупность всех TD-квалификаторов прорыва дает большую вероятность истинности прорыва TD-линии.

Ценовые проекторы.

Первый TD-ценовой проектор.

После верного определения истинности прорыва линии тренда перед трейдером стоит задача определения ценовых ориентиров прорыва, т. е. до каких уровней продолжится движение цены в направлении прорыва.

Существуют три метода для расчета ценовых проекций после истинного прорыва линии тренда. Они называются TD-ценовыми проекторами (рис. 6).

TD-ценовой проектор 1 обладает самой наименьшей точностью, однако он прост в расчете:

· В случае прорыва вверх ценовой проектор 1 рассчитывается следующим образом: расстояние от минимальной цены ниже TD-линии до ценовой точки на TD-линии непосредственно над ней прибавляется к цене в точке прорыва TD-линии.

· В случае прорыва вниз ценовой проектор 1 рассчитывается следующим образом: расстояние от максимальной цены выше TD-линии до ценовой точки на TD-линии непосредственно под ней вычитается из цены в точке прорыва TD-линии.

Рис. 6. Ценовые проекторы Демарка показывают ориентиры движения цены после прорыва линии тренда

Второй TD-ценовой проектор.

TD-ценовой проектор 2 вычисляется по аналогии с первым, только выбирается не минимальная цена в случае прорыва вверх (максимальная цена в случае прорыва вниз), а минимальная (максимальная) цена под (над) TD-линией в свечу с наименьшей (наибольшей) ценой закрытия. Затем эта величина прибавляется к цене прорыва в случае прорыва вверх, и отнимается — в случае прорыва вниз (рис. 7). Очень часто ценовой проектор 1 и ценовой проектор 2 совпадают.

Рис. 7. Ценовые проекторы Демарка показывают ориентиры движения цены после прорыва линии тренда

Третий TD-ценовой проектор.

TD-ценовой проектор 3 является самым консервативным:

· При прорыве нисходящей TD-линии (восходящей TD-линии) проектор рассчитывается как разность (сумма) между TD-линией и ценой закрытия ниже нее (выше нее) в свечу, когда зафиксировано минимальное (максимальное) значение цены (рис. 8).

Рис. 8. Ценовые проекторы Демарка показывают ориентиры движения цены после прорыва линии тренда

Иногда ценовые проекции не выполняются. Это происходит, как правило, в результате наступления двух событий:

· В результате прорыва противоположно направленной TD-линии возник новый сигнал, противоречащий первоначальному. В этом случае старый сигнал замещается новым, а ценовые ориентиры аннулируются.

· Сигнал о прорыве TD-линии оказался ложным. Обычно это становится ясно, когда следующая свеча после прорыва закрывается ниже (выше) прорванной нисходящей (восходящей) TD-линии.

Индикатор Демарка.

Индикатор Демарка (DeMarker Indicator) находится в интервале от 0 до 1. Значения индикатора от 0.7 до 1 являются зоной перекупленности, а от 0 до 0.3 — это зона перепроданности.

Существует два основных сигнала индикатора Демарка (DeMarker): бычье расхождение (дивергенция) / медвежье схождение (конвергенция) — основной сигнал, указывающий на слабость действующего тренда (рис. 9); в условиях флэта (бокового движения цены, консолидация) выход из зоны перекупленности (перепроданности) — сигнал на продажу (на покупку).

Рис. 9. Пример бычьего расхождения по индикатору Демарка

Сила тренда. Состояния перекупленности / перепроданности (Overbought / Oversold).

Томас Демарк выделял два основных состояния перекупленности или перепроданности:

· Экстремальное;

· Умеренное.

Экстремальное состояние перекупленности (перепроданности) возникает, когда индикатор находится в зоне перекупленности (перепроданности) более 5 свеч.

Умеренное состояние перекупленности (перепроданности) возникает, когда индикатор находится в зоне перекупленности (перепроданности) менее 5 свеч.

Если индикатор, зафиксировав состояние умеренной перекупленности (перепроданности), вышел из этой зоны, то следует ожидать разворот цен вниз (вверх).

Выход индикатора из зоны перекупленности (перепроданности) после состояния экстремальной перекупленности (перепроданности) к развороту цен, как правило, не приводит. Часто индикатор должен перед разворотом еще раз зайти в эту зону и, зафиксировав состояние умеренной перекупленности (перепроданности) и бычье расхождение / медвежье схождение, выйти из зоны. Только после этого возможен разворот тренда.

Для входа в сделку крайне желательно иметь подтверждения, как истинного пробоя, так и подтверждения индикатора.