Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Статистичний метод, метод аналогій і інші

Статистичний метод складається в послідовній оцінці невизначеності, при якій розраховуються витрати й оцінюється невизначеність кожного елемента.

Найбільш розповсюдженим показником оцінки рівня ризиків в умовах невизначеності є середньоквадратичне відхилення.

Обчислюючи цей показник, можна кількісно виразити невизначеність у цілому.

Метод аналогій припускає використання даних про наслідки впливу несприятливих ризиків на інші подібні проекти.

Такі дані за рубежем публікують страхові компанії з коментарями про тенденції в найбільш важливих зонах ризику. На основі цих даних робляться деякі висновки загального характеру.

Також як аналоги використовуються дані, що публікуються дослідницьких робіт будівельних організацій, заглиблені опитування менеджерів проекту і т.д.

Перераховані й інші дані обробляються для виявлення залежностей у закінчених проектах з метою обліку потенційного ризику при реалізації нового проекту.

Метод аналогій не може бути зробленим, тому що навіть при використанні даних невдалого завершення проекту, дуже важко створити передумови для майбутнього аналізу і припустити можливі зриви проектів.

Експертний метод застосовується при відсутності необхідних статистичних і інформаційних даних і коли новий проект не має аналогів. Цей метод базується на опитуванні кваліфікованих фахівців (інвестиційних, страхових менеджерів проекту) і відповідній математичній обробці результатів цього опитування. Опитування виробляється по окремих простих ризиках характерним для цього проекту.

Усі розрахунки виконуються двічі:

- на момент складання проекту;

- після виявлення найбільш небезпечних його елементів.

Кожен експерт оцінює первинні ризики, по всіх стадіях проекту керуючись наступною системою оцінок:

- 0 – ризик розглядається як несуттєвий;

- 25 – ризик, швидше за все не реалізується;

- 50 – про настання події нічого визначеного сказати не можна;

- 75 – ризик, швидше за все, проявиться;

- 100 – ризик напевно реалізується.

Оцінки експертів аналізуються на їхню несуперечність за наступними правилами.

Правило 1. Максимально припустима різниця між оцінками 2-х експертів по будь-якому факторі не повинне перевищувати 50. В увагу приймається тільки абсолютна величина. Знаки плюс або мінус не враховуються.

Приклад 11.1.

Три експерти дали висновок по якомусь ризику А-25, Б-50, С-75. У цьому випадку різниця оцінок буде для:

- АБ (25-50) = 25 ? 50

- АС (25-75) = 50 ≤ 50

- ВС (50-75) = 25 ≤ 50

Правило 2. Це правило дозволяє виявити пару експертів, думки яких сильно розходяться, і визначити оцінку погодженості думок по всьому наборі ризиків. Для розрахунків розбіжності, оцінки сумуються по абсолютній величині, а результат поділяється на число простих ризиків.

Приклад 11.2.

Три експерти дали оцінку проектові, у якому виділені 4 ризики: А (100, 75, 50, 25); Б (75, 75, 75, 75); С (25, 50, 75, 100). Оцінки крайніх експертів сильно рознятися. У цьому випадку попарні порівняння за правилом 2 дають:

- АБ=[(100-75)+(75-75)+(50-75)+(25-25)] : 4=25

- АС=[(100-25)+(75-50)+(50-75)+(25-100)] : 4=50

- БС=[(75-25)+(75-50)+(75-75)+(75-100)] : 4=25

Розглянемо експертну оцінку ризиків, на підготовчій і будівельній стадіях.

Приклад 11.3.

Визначити ризик проекту на момент його складання на підготовчій і будівельній стадії з урахуванням оцінок 3-х експертів при наступних даних і наступному заповненні таблиці 11.4.

Порядок заповнення таблиці наступний:

Крок 1. Визначаються можливі ризики і заносяться в стовпчик 1 (вихідні дані приклада).

Крок 2. Проводиться оцінка ризиків трьома експертами окремо з заповненням стовпчиків 2, 3, 4 (вихідні дані приклада). Їх визначають з урахуванням правил 1, 2.

Крок 3. Визначається середня оцінка експертів по тім або іншим ризикам. Наприклад, далекість транспортних вузлів (25+50+25) : =33 і т.д.

Крок 4. Установлюються пріоритети найбільш можливих ризиків. Наприклад, у підготовчій стадії відношення місцевої влади – пріоритет перший, приступність підрядчика – третій і т.д. Визначення пріоритетів прямо пов'язано із соціально економічною ситуацією в країні і з районом розміщення підприємства.

 

 

Таблиця 11.3.

Вихідні дані і постадійна оцінка ризиків.

  Прості ризики Експерти і їхня оцінка Серед. Оцінка V1 Прио-ритеты Р1
А Б С
Підготовча стадія
1. Далекість від транспортних вузлів.
2. Далекість від інженерних мереж.
3. Відношення місцевої влади.
4. Приступність підрядчика на місці.
Будівельна стадія
1. Платоспроможність інвестора.
2. Непередбачені витрати, у т.ч. через інфляцію.
3. Несвоєчасні постачання устаткування.
4. Несумлінність підрядчика.

 

Таблиця 11.4

Постадійний розрахунок ризиків

  Прості ризики Серед. оцінка V1 Пріоритети Р1 Вага ризику W1 Ризик R1
Підготовча стадія
1. Далекість від транспортних вузлів. 0,055 1,81
2. Далекість від інженерних мереж. 0,01
3. Відношення місцевої влади. 0,1 5,0
4. Приступність підрядчика на місці. 0,01 0,17
6,98
Будівельна стадія
1. Платоспроможність інвестора. 0,1 2,5
2. Непередбачені витрати, у т.ч. через інфляцію. 0,1 8,3
3. Несвоєчасні постачання устаткування. 0,055 2,75
4. Несумлінність підрядчика. 0,01 0,5
14,05

 

Крок 5. Після проведення постадійної оцінки ризиків і визначення пріоритетів виробляється постадійний розрахунок ризиків.

З цією метою визначають вагу кожного простого ризику з урахуванням пріоритету.

Приймемо відношення ваг, що відповідають першому і третьому пріоритетами рівним 10, з позначенням третього пріоритету через - Х. Тоді при використанні середня арифметична вага одного простого ризику в першому пріоритеті складе 10 x, а в другому 5,5 x=(10+1) x/2.

Виразимо ваги простих ризиків у %. Першого 10%, другого 5,5%, третього 1%.

Заповнюємо таблицю 11.7, з обліком визначених дані таблиці 11.6 і ваг кожного пріоритету.

Крок 6. Імовірність кожного простого ризику визначаємо по формулі:

R1 = V1-W1 (11.3)

Аналізуючи прості ризики таблиці 11.7 приходимо к висновку, що найбільш значимими: на підготовчій стадії є відношення місцевої влади – 5% та на будівельний – інфляція – 8,3%. Ризик - далекість від інженерних мереж на думку всіх експертів є несуттєвим. Сумарний ризик по двох стадіях складає 21,03%. Уточнити імовірність ризику – відношення місцевої влади – можна шляхом переговорів інвестора з ними.

Якщо сумарний ризик по всіх стадіях, включаючи і функціональну, складає 50 і більш відсотків проект визнається досить ризикованим і підлягає додатковим дослідженням.

Потім у цьому ж порядку виконуємо розрахунки після виявлення найбільш небезпечних ризиків.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...