Постановка завдань та цілей дослідження економетрії.

Будова економетрії

Як випливає з вищенаведеного визначення предмету еконо­метрії, її проблем і завдань, при побудові економетричних моделей можна виділити наступні етапи.

1. Постановка конкретного економічного завдання у термінах, якими описуються процеси, що відбуваються у економічній системі, з відображенням існуючих тенденцій їх змін. їх якісний економічний аналіз. Визначення мети дослідження, досягнення якої потребує ство­рення моделей (з рахуванням обмежень та припущень). Визначення складності моделі. Вибір суттєвих параметрів. Визначення середо­вища, в якому функціонує досліджувана економічна система і модель,яка повинна її імітувати.

2. Формалізація задачі - побудова математичної моделі економічної системи і процесів, що в ній відбуваються, з урахуванням усіх обмежень (якщо дозволяє обчислювальне середовище, оскільки розмірність задачі може виявитися дуже великою при урахуванні великої кількості обмежень на параметри).

3. Перевірка і коректування моделі та з'ясування ступеня адекватності її реальним процесам та явищам, що досягається: отриманням множини спостережень над змінними, які входять до моделі, у відповідні моменти часу; вибором методу оцінювання невідомих параметрів з урахуванням специфіки даних спостережень.

4. Реалізація процедури оцінювання, яка забезпечує найкраще наближення модельних значень змінних значенням, які спосте­ рігалися в реальній економічній системі (реальному процесі) - адекватність моделі реальному економічному процесу. Інтерпретація моделі з точки зору закладеної в неї апріорі динаміки старіння та загибелі.Виявлення додаткових напрямів використання моделі в
інших сферах економіки.

5. Використання економетричної моделі, як невід'ємної частини системі підтримки рішень при управлінні досліджуваною еконо­мічною системою, у тому числі при:проведенні аналізу впливу зовнішнього середовища на модельовану систему; удосконаленні її структури; прогнозуванні її функціонування на короткострокові та довгострокові проміжки часу; здійсненні організації оперативного контролю поведінки та діагностування стану основних економічних показників, результати яких зменшують рівень невизначеності інфор­мації про досліджуваний об'єкт; створенні дослідного "полігону" для перевірки та випробування розроблених моделей економічних об'єк­тів і процесів, що в них відбуваються; виборі методів і засобів прийняття управлінських рішень, аналізу можливих наслідків їх виконання; розробці стратегій розвитку перспективних досліджень у різних сферах економіки на основі прогнозованих тенденцій її розвитку і відповідних економічних експериментів.На рис. 1.2 представлено будову економетрії, методи її дослі­дження та, в кінцевому рахунку, використання одержаних результатів для дослідження реальних економічних систем різної складності та організації, побудови "прогнозного телескопа" та отримання множини науково обгрунтованих рішень щодо управління відповідними системами. Знак питання в цеглині означає, що будову економетрії ще не завершено.З використанням рис. 1.2, відповідно до загальних принципів дослідження будь яких складних об'єктів (рис. 1.3), визначимо: мету, завдання, методологію, методи та засоби, які притаманні економетрії, як окремій дисципліні.

Прогноз

Конкретні

Додатки

Моделі Моделі со-

національної ціально-економічних

Економіки процесів

Рисунок - 1.2. Будова економетрії

або мету досягнуто, або її потрібно коригувати

Мета Завдання Методологія Методи Засоби

Рисунок - 1.3. Загальні принципи дослідження складних систем

Об'єктом дослідження є економічні системи та простори різного рівня складності та орієнтації: економіка галузей, регіонів, держави і світу в цілому, процеси, які в них відбуваються.

Предметом економетрії - є спектр проблем методів побудови та використання економетричних моделей, аналізу взаємозв'язків поміж економічними процесами на мікро- і макроекономічному рівні та управління ними, що виникають при розробці науково обґрун­тованої стратегії прогнозування, перспективного програмно-цільового планування і оперативного управління економікою на різних рівнях її ієрархії та організації.

Метою дослідження є аналіз (у квантифікованому аспекті) реальних економічних систем та процесів, що в ній відбуваються, побудова і дослідження відповідних економетричних моделей, їх використання в конкретних економічних системах і просторах при системній організації управління ними.

До категорій та економічних величин, з якими працює економетрія, належать: валовий внутрішній продукт, труд, капітал, вартість, ціна, заробітна плата, прибутки населення, ресурс, витрати на виробництво продукту, чистий прибуток, норма прибутку, про­цент, кредит, грошовий обіг, товарообіг та інші.

Завдання економетрії можна поділити на базові, які пов'язані з головними функціями економічної системи, і нові завдання, які виникають чи можуть виникнути в неї у зв'язку з необхідністю прийняття ефективних, науково обгрунтованих управлінських рішень з урахуванням економічних, соціальних і політичних аспектів в умо­вах її трансформації.

Базовим завданням економетрії на рівні макроекономіки є дослідження реальних процесів та явищ (з оцінкою параметрів і перевіркою на значущість відповідної їм економетричної моделі): у виробництві, розподілі, перерозподілі та кінцевому використанні валового внутрішнього продукту, у якому беруть участь усі галузі фінансово-кредитної сфери - державний бюджет, податкова політика,страхування, кредит, ощадна справа; виявлення на цій основі пропорцій і закономірностей у розподільчих фінансово-кредитних відношеннях у народному господарстві; формування податкової політики тощо. Від діяльності всіх перелічених галузей, їх системної узгодженості залежить ефективність розподільчих відношень,збалан­сованість доходів і витрат у народному господарстві, забезпечення процесів відтворення грошових ресурсів, фінансової захищеності державного, колективного і особистого майна від можливих інфля­ційних та інших лих. На мікрорівні завдання, які постають перед економетрією, включають питання, що пов'язані з науково обгрун­тованим прийняттям управлінських рішень на підприємствах різного рівня складності і власності.

Одним з важливих завдань економетрії є також виявлення і прогнозування статистичних закономірностей, що притаманні: грошо­вому обігу; розподілу і використанню ВВП; складу і динаміці доходів і витрат державного бюджету; фінансовим ресурсам; інвестиціям та їх цільовому використанню тощо. У цей час у статистиці виявляється недосконалість методології обчислення багатьох економічних показників, наприклад, розподілу доходів комерційних структур, податкових доходів, характеристик ефективності податкової і процентної політики, оцінки рівня інфляції, виміру фінансової стійкості тощо. Недосконалість методології обчис­лення економічних показників, відмінності її від прийнятої у світовій практиці, призвели до перекручування фактів, породили сумніви в їх дієвості і стали однією з важливих причин виникнення помилок при вирішенні завдань у різних сферах економіки, що негативно вплинуло на достовірність прогнозованих соціально-економічних оцінок. Тому однією з головних проблем сучасного розвитку економетрії є також подолання цих недоліків. Як? За допомогою, наприклад, виконання діагностичних процедур.

Крім того, економетрія повинна (за допомогою відповідних моделей, адаптації до реального середовища їх функціонування) вико­нувати: контрольні функції, реалізація результатів яких дасть змогу забезпечити відновлюваність економічних процесів за умов, наприк­лад, залучення необхідних грошових засобів і фондів (такі завдання включають контроль за виконанням держбюджету, касових і кредит­них планів банківськими установами, за акумуляцією тимчасово вільних грошових коштів підприємств, установ, населення та ін.); дати характеристику виконання планів кредитними і фінансовими установами будь-яких форм власності; оцінити невикористані фінансові, кредитні та інші ресурси; встановити причини і наслідки існуючого економічного становища тощо.

Доповнюючи традиційні завдання, що вирішуються за допомо­гою економетрії, вона може допомогти у визначенні повноти і об'єк­тивності кількісних економічних даних, кількісній оцінці цілого спектра допоміжних характеристик економічної сфери (наприклад, виявленні джерел "радіоактивного випромінювання" грошей, спрямо­ваних на руйнування економічного простору, в якому вони знахо­дяться в обігу).

Можливість вирішення традиційних і нових завдань економетрії базується на методологічних принципах, які включають: системно-процесуальне вивчення стану і розвитку економіки держави в цілому, окремих її регіонів, галузей, підприємств; визначення характеру змін в їх діяльності; виявлення і оцінку ступеня впливу на функціонування різних сфер економіки факторів, обумовлених нестабільністю дина­міки протікання процесів в економіці та різним рівнем часу їх життя (включаючи і наслідки прийнятих управлінських рішень і час їх прийняття).

Слід особливо відзначити вихідну принципову орієнтацію пропонованих методологічних принципів економетрії на їх прикладне використання у складі системного комплексу інструментальних обчислювальних засобів. Саме за таких умов забезпечується: най­більш ефективне функціонування економічних структур з адаптацією під рівень вимог, можливостей, компетенції, прерогатив і відпові­дальності осіб, які приймають управлінські рішення; можливість одержання на кожному рівні ієрархії управлінських структур альтер­нативних варіантів науково обгрунтованих рішень щодо управління економічними системами; можливість прогнозувати кількісний і якіс­ний ефект від їх реалізації з урахуванням конкретних вимог і об'єктивних умов керування; вибір найбільш ефективних управлінських рішень тощо.

Методи економетрії орієнтовані на визначення і обчислення значень основних мікро- та макроекономічних показників, їх класифікацію за ступенем важливості тощо. Вони виступають як додаткова складова частина до загального комплексу традиційних методів і засобів моделювання структури і поведінки економічних систем, який включає власне статистичні методи: однокроковий метод найменших квадратів (1-МНК), дво- і трикроковий метод найменших квадратів (2-МНК, 3-МНК); метод максимальної правдоподібності; методи, побудовані на визначенні різних статистичних оцінок - матема­тичного сподівання, дисперсії, автокореляції, мультиколінеарності, довірчих інтервалів тощо для оцінювання параметрів моделі, їх верифікації, перевірки відповідних гіпотез тощо.

Крім того, методи економетрії включають в себе: спеціальні методи аналізу і моделювання власних часів протікання процесів і явищ в економічних просторах і системах; методи мікро- та макро-економіки; лінійної екстраполяції (МЛЕ); причинного аналізу; групового врахування параметрів (МГВА); моделі, спектрального аналізу, адаптивного та ітераційного моделювання і керування; одер­жання класів альтернативних рішень (зокрема, Парето-аналіз); організаційні методи прийняття рішень; методи каузальної алгебри (причинного аналізу), загальної теорії систем; спеціальні методи прийняття рішень; теорії адаптивних систем, актуарної математики тощо. Для опису економічних систем використовують мову теорії ресурсних класів систем, і каузальної алгебри, а для дослідження поведінки таких систем - методи, які покладені в основу системного, процесного і економетричного підходу.

Моделі економетрії повинні бути адаптивними, такими, що самоорганізуються залежно від умов і обмежень, які обумовлені внутрішньою структурою економічної системи та її навколишнім середовищем, надавати змогу виявляти закономірності протікання динамічних процесів, що в них відбуваються.

Інтердепедентні (одночасні, взаємопов'язані, симультативні) моделі економетрії в комплексі з підсистемою підготовки і підтримки процесів прийняття рішень забезпечують формування класів альтер­нативних рішень, одержаних з використанням підсистем моделю­вання власних часів "життя" і динаміки протікання процесів у різних сферах економіки з урахуванням різноманітних комбінацій парамет­рів навколишнього середовища.

Підсумовуючи викладене можна зазначити, що практичне значення економетрії визначається наступними аспектами:

1) вирішенням задач системної організації та управління економічними об'єктами і системами різної складності;

2) проведенням досліджень, що пов'язані з моделюванням штатних і екстремальних ситуацій в економіці на всіх рівнях ієрархії її управління, оцінкою стратегічних і оперативних рішень, які приймаються;

3) подальшим розвитком теорії позитивної та нормативної економіки;

4) створенням системи навчання і тренінгу при підготовці осіб, які приймають управлінські рішення на різних рівнях ієрархії економіки;

5)подальшим розвитком системних досліджень у галузі економічного аналізу; управління економікою тощо.

Вирішення перелічених задач забезпечується реалізацією економетричних методів і засобів на відповідних програмно-матема­тичних продуктах, які дають можливість проводити відновлювані модельні досліди різного ступеня складності для розв'язання задач підготовки прийняття управлінських рішень в економічних системах різної складності. Для економіки в цілому ці продукти мають бути включені як підсистема в Державну економіко-математичну модель країни, створення якої є найбільш актуальним і нагальним заходом для удосконалення процесів керування економікою держави.

На закінчення цієї лекції розглянемо питання застосування математичного апарату як засобу дослідження економічних систем та процесів, що в них відбуваються.

Як відомо будь-яка економічна модель включає опис матема­тичними методами реально діючої економічної системи, процесів та явищ, що в ній відбуваються. Моделі економіки будуються для: теоретичних цілей економічного аналізу; визначення прогнозних оцінок функціонування економічної системи; оперативного і страте­гічного управління процесами, що в ній відбуваються, плануванням її стійкого розвитку тощо. На змістовному рівні моделі економіки об'єднують такі основні процеси, як виробництво, споживання, планування, керування, фінанси і т.ін.

Однак, часто, в економічних моделях, майже завжди наголос робиться на який-небудь один процес (наприклад, фінанси), тоді як усі інші подаються у спрощеному вигляді. Залежно від того, якому економічному процесу приділяється увага при побудові математичної моделі, використовують той чи інший математичний апарат.

Так, наприклад, в моделях планування в основному використо­вуються системи алгебраїчних (лінійних) рівнянь та нерівностей, оскільки основним завданням планування є балансова ув'язка вироб­ництва та споживання, різних складових частин, що математично можна виразити у вигляді системи рівнянь і (або) нерівностей.

Моделі оптимального планування математично являють собою екстремальні задачі з обмеженнями. В основному, це задачі лінійного програмування, їх розширення або узагальнення. Наприклад, при визначенні інтенсивності виробничих можливостей таким чином, щоб були виконані планові завдання, не перевитрачені ресурси, а деяка виділена складова частина була вироблена у максимальній кількості, приходимо до задачі лінійного програмування.

Економічні моделі управління базуються на різного роду екстремальних задачах, зокрема, задачах оптимального керування в розумінні Понтрягіна.

Моделі росту породжують особливого роду екстремальні зада­чі. Вони будуються з метою вияснення максимально можливих тем­пів росту економічної системи за тих або інших умов, зокрема, при якомога великому інтервалі часу. Найбільш відомою моделлю росту є модель розширюваної економіки, що запропонована та вивчена видатним американським математиком Дж. фон Нейманом. Вона за­дається двома невід'ємними матрицями витрат і випуску та при­значена для знаходження максимального технологічного темпу росту, який система може витримати скільки завгодно довго (мінімаксні задачі).

Модель рівноваги, головним об'єктом моделювання якої є взаємодія протиборствуючих економічних сил або факторів, базу­ється на теорії ігор.

У моделях прогнозу використовують апарат кореляційного та регресійного аналізу (наприклад, в економічних моделях, які описують складні макроекономічні процеси), теорію випадкових процесів, тео­рію масового обслуговування, теорію статистичних рішень тощо.

Дослідженням економічних систем різного рівня складності і орієнтації (крім економетрії), займаються такі самостійні математичні дисципліни, як економічна кібернетика та математична економіка. Багато з перелічених вище моделей є об'єктом дослідження цих дисциплін.

Економічна кібернетика - напрям у кібернетиці, який використовує її методи і засоби з метою дослідження і організації процесів в економічних системах.

Математична економіка - напрям у теоретичній економіці, який складено на основі використання математичних моделей і мето­дів для вияву різного роду закономірностей і ефектів в економічних системах.

Навіть з цього обмеженого переліку економічних завдань, необхідність застосування різноманітного математичного інструмен­тарію для їх розв'язку не залишає й тіні сумніву. Зрозуміло, що всі поставлені завдання у цьому посібнику розглянути неможливо не тільки через обмежений обсяг, а й тому що багато з них ще потребують свого переосмислення та нового вирішення.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ( ПРОЦЕСІВ)